IHH Crediticio
- El modelo IHH Crediticio permite calcular el requerimiento de capital que necesita una entidad para cubrir su riesgo de crédito acorde al nivel de concentración de cartera según grado de deterioro. El indicador IHH (indicador de Herfindahl Hirschman) permite determinar un factor de concentración medio el cual, sensibilizado contra unas variables econométricas, permite calcular el requerimiento óptimo de capital. Los montos de operaciones clasificados por nivel de atraso, multiplicados por un factor de estimación de pérdida, y un valor de concentración generan una pérdida esperada la cual, multiplicada por el inverso de esta pérdida estimada traducida en términos porcentuales, se sensibiliza posteriormente por un número de desviaciones estándar asociado a un nivel de confianza. El resultado del algoritmo anterior multiplicado por el total de la cartera, genera el requerimiento de capital para cobertura de posibles pérdidas.
- Igualmente, el modelo, al comparar el nivel requerido contra el nivel estimado real, proyecta un saldo máximo de cartera que podrá estar asignando a un monto recomendado de saldos independientes (por operación o por deudor) para la reducción de la exposición de riesgos o la no asunción de riesgos adicionales de concentración. La determinación de escenarios permite incluir mitigadores, por medio de coberturas con garantías reales, y porcentajes de aceptación, lo que sensibiliza el monto máximo de riesgo cubierto y el requerimiento neto de capital.
El modelo calcula:
Indicador IHH.
Pérdida Esperada.
Factor de Ajuste según Nivel de Confianza.
Raíz Cuadrada de la Pérdida Esperada (como factor de sensibilización).
Factor Máximo de Capital Mínimo Requerido.
Capital Requerido para Cobertura de Riesgo de Crédito antes de Mitigación.
Capital requerido con Monto Mitigador.
Monto de Cobertura Requerida Neta.
Monto de Estimación por Cartera Cubierta.
Razón de Capitalización Actual.
Factor de Máxima Concentración requerida.
Saldo Máximo de la Cartera de Crédito que se puede asignar a cuotas de crédito.
Monto máximo de crédito asignable a la cartera total aplicable.
