Matriz de Transición
- Las matrices de transición son instrumentos de valoración probabilística simple, que por un comportamiento histórico determina una propensión a futuro sobre posible deterioro de cartera.
- Siendo las matrices de transición un instrumento que permite determinar como un elemento puede cambiar de condición en un plazo definido, eso es, siempre y cuando este elemento o sujeto haya estado activo en el plazo de transición, es totalmente viable identificar la probabilidad de que una condición vigente cambie a otra condición en el futuro, no solo comparando el momento inicial con el final, sino también sobre su comportamiento de mayor “exposición” en el tiempo.
- El sistema de análisis de transición se puede generar por cartera consolidada o por cosecha a la vez que se puede estimar por diferentes clasificaciones, esto es clasificación de riesgo, días de atraso, comportamiento histórico de pago, por puntaje asignado o por capacidad de pago. Igualmente, el modelo permite generar reportes por línea de crédito, por sucursal, y por zona a toda vez que valora deterioros por máxima afectación de “default” en la serie de datos, o por deterioro de inicio y final.
- Genera reportes por número de créditos, saldo de cartera, porcentaje de cartera en propensión (probabilidad) de deterioro y pérdida.
- El modelo también permite desarrollar el análisis de propensión por medio de cadenas de Markov, que con un análisis de varianza covarianza, analiza las diferentes posturas de deterioro, por lo que determina con precisión la pérdida máxima esperada por composición y comportamiento de cartera.
El modelo calcula:
Porcentajes de cambio por clase según número de deudores.
Porcentajes de cambio por clase según saldo de cartera.
Cálculo de la concentración por clase según tipo de crédito.
Cálculo de la probabilidad Simple de Deterioro.
Cálculo proyectado de posible deterioro por cartera proyectada.
Propensión de Pérdida por Cadenas de Markov.
Determinación del Factor de Requerimiento de Capital en Riesgo de Crédito.
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