MACRED

Modelo de Riesgo de Negocio

Es un desarrollo informático que automatiza el análisis y la aprobación crediticia de cualquier entidad financiera, mediante la integración directa con su modelo de negocio.
Cumple con los estándares normativos y las mejores prácticas de colocación, incorporando diferentes escenarios de sensibilización de los deudores, así como el análisis de variables de estrés.

¿Cuáles son las funcionalidades de MACRED?

MACRED le permite realizar un análisis integral de capacidad de pago, el cual se integra a una valoración a una valoración del carácter o voluntad de pago de los deudores mediante la cuantificación de la probabilidad de no pago y la determinación del Score Crediticio. Por otra parte, y como complemento del análisis de co-deudores y fiadores, lo que la convierte en una herramienta integral y funcional para que los análisis de crédito de una entidad puedan complementar su criterio con un modelo 100% técnico y estadístico.

¿Cómo se integra MACRED con los sistemas CORE financieros?

MACRED se integra en un 100%, a la carga de datos de la entidad, ya que al estar desarrollada en .net, y operar con SQL, como gestor de datos, se convierte en una herramienta dinámica, económica y muy segura. Además, le permite realizar consultas de las bases datos, mediante vistas, WEBSERVICE o cargas de archivos.

¿Cómo se compone MACRED?

MACRED cuenta con cuatro componentes básicos:

  1. Cálculo del Ingresos Disponible: incluye todos los ingresos y deducciones del sujeto en estudio; este componente genera el Ingreso Disponible, el cual es uno de los resultados más importantes del análisis,  este se obtiene de restar a los ingresos brutos todas las cargas tributarias, legales y sociales, así como las deducciones aplicables a esos ingresos.
  2. Obligaciones: se dividen en supervisadas y no supervisada; las obligaciones supervisadas incluyen el detalle de aquellas obligaciones que se mantienen en los BUREAUS DE CRÉDITO y las obligaciones que se reportan en cada entidad; por su parte, las obligaciones no supervisadas son aquellas que se mantienen con entidades que no están calificadas como financieras o bancos, es decir, todas aquellas que no están supervisadas por SUGEF.
    En ambos casos incluyen el detalle de saldos, cuotas, tasas, plazos y monedas, lo que le permite a MACRED, realizar simulaciones de proyección a un año plazo del estrés de tasas de interés y tipos de cambio a futuro, sensibilizando así -de una manera más ácida- la capacidad de pago a futuro.


    Dentro de los alcances es importante mencionar que, la entidad puede parametrizar hasta cuatro escenarios, basados en cuatro variables de ajuste:
    Tasa de interés en moneda local
    Tasa de interés en moneda extranjero
    Tipo de cambio
    Tasa de ajuste de ingresos y gastos del deudor

  3. Cálculo de la capacidad de pago (probabilidad de no pago, conocido como PD y valoración de score crediticio) para trabajadores asalariados, independientes y MIPYMES: mediante el uso de una fórmula de regresión logística binaria, la entidad determina un factor de probabilidad porcentual de que el deudor bajo análisis sea o no un buen deudor, esto se complementa con un análisis de score, el cual es la variable probabilística que da el contenido semi-paramétrico; adicionalmente cuenta con 11 variables parametrizables adicionales al PD.

  4. Generación de escenarios de sensibilización: este componente calcula la capacidad de pago neta del deudor en conjunto con la calificación del score crediticio (que incorpora el PD). En este componente se pueden proyectar cuatro escenarios parametrizados, que permiten comparar cuál es la situación actual y futura del deudor, calculando un disponible neto y el resultado de los cuatro indicadores cuantitativos relevantes.
    El analista puede incluir la nueva solicitud de crédito, seleccionar las obligaciones vigentes -propias o externas que requiere refundir, asignar las condiciones de aprobación, y recalcular la capacidad de pago en los diferentes escenarios.
    MACRED tiene la capacidad de generar análisis en escenarios de simulación y almacenarlos, así como el escenario definitivo de aprobación.

¿Cómo se determina la Capacidad de Pago y la Calificación del Deudor?

Para generar la calificación de capacidad de pago, MACRED utiliza dos escalas:
La primera, de orden regulatoria, propone cuatro niveles:

  1. Cuenta con capacidad de pago suficiente.
  2. Cuenta con capacidad de pago pero se ve debilitada a futuro.
  3. La capacidad de pago hoy y futura se denota deteriorada.
  4. No cuenta con capacidad de pago.

La segunda escala es la Calificación del Deudor, se representa en porcentajes y es equivalente a la capacidad de pago, por ejemplo, un 0% equivale al nivel 4 y 100% equivale al nivel 1.

¿Qué indicadores genera MACRED según el tipo de deudor?

Asalariados

  • Razón líquida (RL)
  • Compromiso del Ingreso (DTI)
  • Compromiso del Patrimonio (LTV)
  • Nivel de Apalancamiento en Moneda Extranjera (NAME)
  • Cualitativo (Score con PD)

Independientes y Mipymes

  • Flujo de Caja Libre (FCL)
  • Compromiso del Ingreso
  • Compromiso del Patrimonio
  • Nivel de dependencia de otros ingresos
  • Proporción de gastos administrativos
  • Cualitativo (PD)

¿Qué pasa con deudores que no son asalariados?

Una de las funcionalidades más importantes de MACRED es que dispone de una opción para realizar análisis de capacidad de pago a Mipymes y trabajadores independientes, pues cuenta con el análisis de capacidad sobre la base de flujos de caja mediante el cálculo de un indicador específico denominado Flujo de Caja Libre (FCL).
Esta herramienta tiene la posibilidad de proyectar un flujo de caja mensual para el primer año y de forma anual para los siguientes cuatro años.  Lo que le permite al analista realizar sus propios cálculos y flujos de caja internos de cada uno de los proyectos que valora, con lo cual no sólo puede analizar créditos, sino también valorar proyectos de forma integral.
En el caso del análisis de este tipo de deudores, se integran indicadores adicionales como la dependencia de otros ingresos y el nivel de eficiencia que cuantifica la proporción de gastos operativos con respecto al total de ingresos, a la vez que no aplica un score crediticio sino que utiliza – de manera exclusiva – la valoración del PD como un componente relevante de la calificación y la medición de la calidad final del deudor.